量化交易不再只是程序員的專屬技能。如今，像水母量化這樣的平臺，已經(jīng)把“策略回測”做成了一個圖形化工具：不寫代碼，只需點擊幾下，就能在十幾秒內(nèi)生成一份帶分析解讀的報告。很多新手最關(guān)心的問題就是：策略回測到底是什么？為什么要做？

策略回測的核心邏輯

簡單來說，策略回測就是用歷史數(shù)據(jù)“模擬實盤”。你設(shè)定好一套買賣規(guī)則，然后系統(tǒng)會帶入過去的行情，逐筆或逐根 K 線去演練，如果當時按照你的設(shè)定操作，最終會得到怎樣的收益與風險。

一次標準的回測流程包括：

1.數(shù)據(jù)加載：導入股票、ETF、可轉(zhuǎn)債等的歷史行情(分鐘級或日線級)；

2.規(guī)則定義：確定買入、賣出條件，以及資金分配、手續(xù)費、滑點等參數(shù)；

3.虛擬撮合：按照設(shè)定逐步執(zhí)行交易，模擬出成交記錄；

4.結(jié)果評估：生成收益、回撤、夏普比率、勝率等關(guān)鍵指標；

5.迭代驗證：通過調(diào)整參數(shù)、滾動測試或樣本外數(shù)據(jù)檢查，避免策略只在“歷史上好看”。

只有經(jīng)過這樣的驗證，投資者才有底氣把策略帶入真實市場。

水母量化的回測工具

2024 年 8 月，水母量化推出了全新的策略回測模塊，特點是 快、零代碼、可直接轉(zhuǎn)實盤。它的主要流程是：

1.自由選擇回測區(qū)間：支持 1 個月到 5 年，默認使用分鐘級行情，適合驗證網(wǎng)格、高頻等對精度要求高的策略；

2.積木式搭建邏輯：內(nèi)置 3000+ 指標與因子(技術(shù)、資金流、情緒等)，通過點選即可拼出策略邏輯；也可在 AI 助手輸入自然語言，快速生成完整規(guī)則；

3.自動風險提示：系統(tǒng)會掃描是否存在未來函數(shù)、過擬合、幸存者偏差等問題，并在報告中標紅提醒；

4.貼近真實的撮合：手續(xù)費、印花稅、盤口滑點等全部計入，回測結(jié)果更接近實盤；

5.可視化報告：幾秒鐘就能生成收益曲線、交易明細，并附帶系統(tǒng)點評；

6.一鍵實盤化：對結(jié)果滿意后，可以直接生成策略單，推送到云端賬戶，開盤即自動運行。