在市場長時間橫盤震蕩的背景下，很多投資者開始尋找不依賴方向判斷的穩(wěn)定策略，其中最受關(guān)注的就是 網(wǎng)格交易。這一方法的吸引力在于：不用預(yù)測漲跌，只要價格在設(shè)定區(qū)間內(nèi)來回波動，就能持續(xù)捕捉差價。

網(wǎng)格交易的運作邏輯

可以把網(wǎng)格交易想象成在價格區(qū)間里布置“自動捕手”：

確定范圍：先評估標的可能的運行區(qū)間，比如 1.00–1.20 元；

切分格子：把區(qū)間拆分成若干小段，每一段代表一次潛在買賣機會，間距可以是固定金額，也可以按百分比劃分；

程序化買賣：價格每下探一格，買入固定倉位；每上升一格，賣出之前低位買入的籌碼，賺取這一段的差價；

循環(huán)觸發(fā)：價格來回波動時，網(wǎng)格會不斷重復(fù)執(zhí)行，逐步把一格一格的小利潤累積成長期穩(wěn)定的收益。

這種方式的優(yōu)勢在于，不依賴預(yù)測市場方向，而是把波動轉(zhuǎn)化為盈利機會。不過，如果行情單邊運行，傳統(tǒng)網(wǎng)格可能出現(xiàn)滿倉被套或過早賣出的情況，因此往往需要結(jié)合風險控制與擇時模塊。

水母量化的網(wǎng)格機制

與常見平臺不同，水母量化設(shè)計了 成交驅(qū)動型網(wǎng)格，其核心在于：

基于成交推動
傳統(tǒng)網(wǎng)格依賴“到價觸發(fā)”，可能出現(xiàn)下單但未成交的情況，導(dǎo)致后續(xù)邏輯錯位。水母量化則要求只有在買單或賣單實際成交后，才會繼續(xù)生成下一格，避免了虛假信號和資金空轉(zhuǎn)。

逐筆配對核算
每一次賣出都會自動匹配到對應(yīng)的買入，形成明確的價差賬本。投資者可以在界面里清楚看到每一格的收益與持倉周期，核算過程完全透明。

借助這套機制，網(wǎng)格交易從一個“依賴運氣的博弈”升級為“可復(fù)盤的流水線”。在震蕩市中，每一次微小波動都能轉(zhuǎn)化為賬戶中的真實現(xiàn)金流，而水母量化的成交驅(qū)動與配對核算，讓整個過程更精準、更高效。（2025年09月19日 m.xfzyz.cn摘于量化學(xué)院）